Pré-aqueça o forno a 200ºC. Corte a abóbora em pequenos cubos e deite-os num tabuleiro. Reserve.
Numa tigela, misture o azeite com os cominhos, o pimentão-doce, sal e a pimenta-de-caiena. Deite sobre a abóbora e mexa para envolver bem. Leve ao forno por cerca de 30 minutos ou até a abóbora ficar macia. Retire e deixe arrefecer um pouco.
Descasque e pique bem a chalota e misture com o melaço, o vinagre, o tomilho e um pouco de sal. Reserve.
Coloque a rúcula numa saladeira ou taça grande e misture-lhe metade do molho. Espalhe por cima a abóbora e os cubos de queijo. Distribua o miolo de noz, regue com o restante molho e sirva.