Leve ao lume um tacho com a água e o açúcar e deixe levantar fervura. Adicione a amêndoa, a canela e as gemas, mexa energicamente e deixar engrossar. Retire e deixe arrefecer.
Estenda a massa folhada sobre uma superfície enfarinhada. Corte em retângulos, disponha por cima um pouco do recheio de amêndoa e feche em formato de travesseiro.
Coloque os travesseiros num tabuleiro forrado com papel vegetal, polvilhe com açúcar e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºc, durante cerca de 25 minutos. Retire, deixe arrefecer e sirva.