Descasque a cebola e corte-a em meias-luas; descasque a cenoura e a curgete e rale-as; elimine as sementes ao pimento e corte-o em tiras; corte o alho-francês em rodelas finas.
Leve ao lume uma frigideira com o azeite, junte a cebola, o alho-francês, a cenoura e a curgete e deixe saltear um pouco. Acrescente o pimento, tempere com sal e pimenta, mexa e retire do lume.
Estenda uma folha de massa filo, pincele-a com manteiga derretida e sobreponha outra folha. Corte em quatro pedaços e recheie-os com o preparado anterior. Pincele as extremidades com manteiga derretida e feche em forma de almofada. Repita a operação, até terminar a massa e o recheio.
Disponha as almofadas num tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºc, até ficarem douradas. Sirva quentes, de preferência. Se gostar, pode acompanhar com molho de soja ou molho agridoce.